中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

排序：

[会议] 何诚颖刘林第六届中国立信风险管理论坛 2012年共 33 页

摘要 : 随着金融自由化和全球一体化的加深,资本市场与外汇市场的关系愈加紧密.本文首次从投资者异质性和外汇干预的角度建立理论模型探讨汇率与股价之间的动态关系,模型结果显示汇率与股价之间的关系具有时变性,且投资者异质性是导致时变性的重要因素。在理... 展开

关键词 : 金融市场汇率波动股票价格外汇干预时变参数模型

[会议] 何诚颖刘林第五届（2012）中国金融评论国际研讨会 2012年共 31 页

摘要 : 随着金融自由化和全球一体化的加深，资本市场与外汇市场的关系愈加紧密。本文首次从投资者异质性和外汇干预的角度建立理论模型探讨汇率与股价之间的动态关系，模型结果显示汇率与股价之间的关系具有是时变性，且投资者异质性是导致时变性的重要因素... 展开

关键词 : 金融市场汇率股票价格时变参数

[会议] 何诚颖王占海中国数量经济学会2012年年会 2012年共 26 页

摘要 : 股票收益率的波动不仅具有连续性特征,也会发生突变的跳跃行为,后者对资产定价、投资组合以及风险管理具有重要的影响.基于泊松跳跃的传统模型只能捕捉幅度较大但数量较少的大幅跳跃行为,而无力刻画那些数量众多但幅度微小的跳跃.本文在连续时间金融框... 展开

关键词 : 股票市场收益率波动时变Lé vy过程跳跃行为马尔科夫链蒙特卡洛模拟

[会议] He Chengying 何诚颖 Chen Rui 陈锐 Miao Yusong 苗宇松 Chen Wei 陈薇中国数量经济学会2019年年会 2019年共 22 页

摘要 : 人工智能的时代已经到来,它影响着社会的方方面面,金融行业也不例外.通过量化分析、智能投资等方法,人工智能在股票投资中的作用越来越明显.在中国A股市场中,人工智能的基础大数据也得到应用,这些参与实际投资的大数据基金利用百度、新浪、淘宝、360、... 展开

关键词 : 股票市场量化投资人工智能大数据技术

[会议] 何诚颖王占海张帅中国数量经济学会2013年年会 2013年共 19 页

摘要 : 本文在一般SV模型的基础上加入泊松跳跃过程,用于描述股价波动过程中存在的暴涨暴跌现象,同时考虑波动率的周内效应.在识别模型中的参数和潜变量时,采用MCMC技术:部分参数采用Gibbs抽样的方法予以解决,对目标函数较为复杂的参数和潜变量采用切片抽样技... 展开

关键词 : 股票市场周内效应杠杆效应跳跃行为

[会议] 何诚颖王占海吕秋红中国数量经济学会2014年年会 2014年共 17 页

摘要 : Alpha策略的基本思想是寻找具有正Alpha性质的股票构建投资组合,并利用股指期货对冲市场风险获取超额收益.以往文献将α和β作为常数处理,不符合二者随时间变化的特征.本文构建了一个随机波动模型,考虑了α和β的动态性,即具有均值回复特征,同时考虑了... 展开

关键词 : 股票价格动态Alpha策略动态Beta策略连续性波动跳跃性

[会议] 何诚颖 2006中国科协年会 2006年共 8 页

摘要 : 本文论述了证券公司盈利模式、海外投资银行盈利模式、我国证券公司经营现状与缺陷、我国证券公司盈利模式的方向思考以及新发展模式下券商业务整合的机制设计。

关键词 : 证券公司盈利模式业务创新业务整合价值链