中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

1. 股灾期间沪深300股指期货的量价关系——基于联立方程和分位数回归的实证研究

[会议] 陈磊中国数量经济学会2016年年会 2016年共 17 页

摘要 : 2015年股灾不仅给股票市场和股指期货市场带来巨大冲击，也严重影响了市场投资者的心理和行为。本文分别采用联立方程和分位数回归考察股指期货交易量与波动率的关系、交易量和收益率的关系，从两个角度分析股指期货市场的量价关系，进而探讨期货市场... 展开

关键词 : 股灾股指期货交易量波动率收益率

2. 基于GARCH模型的开放式基金市场波动特征研究

[会议] 徐丹华北电力大学第五届研究生学术交流年会 2007年共 4 页

摘要 : 本文以中信开放式基金指数为研究对象，运用GARCH类模型分析了基金指数收益率的波动特征。结果表明：开放式基金指数收益率序列存在明显的波动聚集性和条件异方差性；我国开放式基金市场具有较强的投机色彩；冲击对基金收益率的影响的持续性很大，风险... 展开

关键词 : 开放式基金基金收益率波动聚集性市场波动

3. 股指期货对现货市场收益率波动性的分析

[会议] 宋林秋龙文第十届（2015）中国管理学年会 2015年共 9 页

摘要 : 2010年我国正式推出股指期货交易标志着我国金融市场的又一大发展,而十八届三中全会也将金融改革放在了首要位置.本文以沪深300股指与股指期货的指数收益率为研究对象,综合运用DHSY模型、Granger因果检验、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法进行... 展开

关键词 : 现货市场股指期货收益率价格波动

4. 收益率波动与基本养老保险替代率结构调整

[会议] 钱敏 2009第5届中国保险教育论坛 2009年共 9 页

摘要 : 文章运用精算模型比较了收益率波动条件下，基础养老金和个人账户对参与者的经济影响差异，并对我国基本养老保险替代率现行政策进行了实证检验，发现：(1)收益率越高，个人账户激励效果越好；收益率越低，基础养老金越具吸引力。由不同收益率，可确定... 展开

关键词 : 收益率波动养老保险替代率结构精算模型

5. 股指期货交易量对收益率和波动率的影响研究——2015股灾背景下的实证检验

[会议] CHEN Lei 陈磊第十九届中国管理科学学术年会 2017年共 7 页

摘要 : 2015股灾严重影响了股指期货市场的正常运行及投资者行为,而量价关系有助于揭示期货市场投资者的交易行为.本文选取沪深300股指期货日数据及日内交易数据,分别采用联立方程和分位数回归考察交易量对波动率的影响以及交易量对收益率不同水平分位数的影... 展开

关键词 : 股指期货市场交易量波动率收益率

6. 上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法

[会议] 曹广喜史安娜第八届中国管理科学学术年会 2006年共 4 页

摘要 : 本文介绍了一种新的MFDFA(multifractaldetrendedfluctuationanalysis)方法,分别利用此MFDFA方法和基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征.一方面,验证了此方法的有效性以及滑动窗MFDFA方法的精确性;另一方面,实证结果表明... 展开

关键词 : 多重分形滑动窗日收益率波动特征股市收益

7. 上海证券市场分阶段收益率与波动性的特征分析

[会议] 陈守东马辉才元中国数量经济学会2006年会 2006年共 12 页

摘要 : 本文采用基于广义误差分布的GARCH类模型，对上海证券市场的收益和波动进行分阶段研究。GARCH和GARCH－M模型结论表明股市波动趋缓，投资者由风险偏好转为风险厌恶。GJR-GARCH和EGARCH模型对波动的非对称性研究发现，股市存在不对称性并且杠杆效应逐渐... 展开

关键词 : 收益率波动性杠杆效应证券市场 GARCH模型

8. 多变量随机波动率模型及在中国股市的应用

[会议] 邵锡栋黄性芳殷炼乾 2008年第十二届两岸会计与管理学术研讨会 2008年共 6 页

摘要 : 本文在一维随机波动率(SV)模型基础上,通过扩展,建立了多个多变量随机波动率(MSV)模型首次将MSV模型大规模应用于中国沪深两市指数周收益率数据利用MCMC方法进行模型估计,选用DIC准则进行模型比较,得出拟合程度最好的MSV模型.结果显示,加入波动率单边... 展开

关键词 : 股票市场多变量随机波动率模型指数周收益率

9. 收益率因素波动与利率期限结构——基于中国银行间债券市场的实证研究

[会议] Shicheng HUANG 黄诗城 International Innovation Design and Management Summit Forum in 2011 & the Second Design Academic Conference of Chinese Worldwide （IDM 2011）（2011国际创新设计与管理高峰论坛暨第二届世界华人设计学术研讨会） 2011年共 4 页

摘要 : 本文研究了收益率因素的时变波动对于中国利率期限结构的影响。在动态Nelson-Siegel利率期限结构模型基础上，本文将状态变量波动引入该利率期限结构模型中，通过分析中国国债收益率曲线的动态及因素波动的时变性，本文发现中国银行间国债市场上各个因... 展开

关键词 : 债券市场收益率波动率利率期限结构

10. 资产收益率的混合Beta分布和GARCH模型

[会议] 白仲林吴静子孙艳华第四届(2011)《中国金融评论》国际研讨会 2011年共 17 页

摘要 : 为了更好地刻画金融资产简单收益率的“高峰厚尾”、“非对称性”和“有限区间分布”特征，本文提出使用混合Beta分布拟合金融资产简单收益率分布。并且，在混合Beta分布下，研究了GARCH模型的建模方法。研究发现，与正态分布的假设比较，混合Beta分布... 展开

关键词 : 金融市场股市波动资产收益率 GARCH模型