中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

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[会议] 胡日东苏梽芳中国数量经济学会2008年年会 2008年共 10 页

摘要 : 本文在借鉴国内外研究成果的基础上，利用中国的数据，建立时变参数的货币增长模型并利用卡尔曼滤波算法进行估计，从而得到时变的名义冲击的条件方差，进一步利用联合估计法检验卢卡斯方差假说，从而避免“Pagan批评”。

关键词 : 货币增长参数估计卢卡斯方差假说时变参数模型

[会议] 何诚颖刘林第六届中国立信风险管理论坛 2012年共 33 页

摘要 : 随着金融自由化和全球一体化的加深,资本市场与外汇市场的关系愈加紧密.本文首次从投资者异质性和外汇干预的角度建立理论模型探讨汇率与股价之间的动态关系,模型结果显示汇率与股价之间的关系具有时变性,且投资者异质性是导致时变性的重要因素。在理... 展开

关键词 : 金融市场汇率波动股票价格外汇干预时变参数模型

[会议] 王文华王文星中国电子学会第八届青年学术年会暨中国电子学会青年工作委员会成立十周年学术研讨会 2002年共 6 页

摘要 : 本文对时变自回归滑动平均(ARMA)模型进行分析.将这种模型时变参数假设为一组基时间函数的线性组合,并用反馈线性估计法进行参数估计.该方法的主要特点是简单,计算量小,占用存储空间少.理论分析和实验都验证了该方法的有效性.

关键词 : 信号分析反馈线性估计基时间函数谱估计自回归滑动平均模型时变参数模型