中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

[学位论文] 张莅黎云南财经大学 2021年博士导师: 赵果庆共416页

摘要 : 经济增长是人类生存发展的基础，那么经济为什么增长？这是经济学研究者一直在回答且一直没有满意答案的命题。起初人类只需要土地和劳动力就可以实现增长，而随着分工的出现，市场的形成，资本、技术介入到经济增长中，使得生产函数变得日益复杂。经... 展开经济增长是人类生存发展的基础，那么经济为什么增长？这是经济学研究者一直在回答且一直没有满意答案的命题。起初人类只需要土地和劳动力就可以实现增长，而随着分工的出现，市场的形成，资本、技术介入到经济增长中，使得生产函数变得日益复杂。经济学家们把除资本和劳动力以外，对经济增长有贡献的其他因素放入“余值”，全要素产生率也就成为了经济增长的重要因素。后来，研究者又把制度、空间等因素从“余值”中分离出来。显然，随着生产从简单到复杂，市场从分割到连通，分工从单一到多样化，新的增长要素不断涌现，新业态的不断催生，产业关联也日益网络化，导致经济增长动因难以完全揭示。产业关联虽然没有被经济学所遗忘，从魁奈的《经济表》到列昂惕夫的投入产出表，从经济统计上已全面测度了产业的投入产出关联，基于投入产出表可以分析产业之间的关联效应、溢出效应和反馈效应，也可用于识别主导产业、产业的价值链位置等。然而，产业投入产出关联究竟是如何促进一国或地区增长，仍是一个缺失的研究领域。这种研究上的缺位导致一国经济增长环节错配，更难解释一国内不同地区的经济增长差距。孤立的产业是不存在的，产业只有在投入产出关联中形成产业体系才能发展。那么，产业投入产出关联是否是导致一个国家经济增长的原因？为什么一国内部一个地区比另一个地区发展得好，即规模大质量高？本文将从产业投入产出关联的视角，全面揭示经济增长中的产业投入产出关联效应，对产业投入产出关联的增长效应和地区经济增长及发展差距的问题进行系统的研究。在理论分析中，本文将产业投入产出关联引入经济增长分析框架中，构建了产业投入产出关联的增长效应和地区经济增长及发展差距的理论分析框架，建立了产业投入产出关联、产业集聚和地区经济增长及发展差距的理论联系，提出了产业投入产出关联的增长效应是导致地区经济增长及发展差距的理论假说，把产业投入产出关联从经济增长来源的“全要素”中剥离出来，成为相对独立的增长因素，从而丰富了经济增长理论。同时，从产业在产业链上集聚的视角探讨产业集聚的经济学原因，不仅对产业集聚理论进行了有效拓展，也为产业集聚理论提供了新的研究维度。另外，产业在产业链上集聚位置的不同导致了主导产业的不同，又进一步决定着经济增长动力与增长质量，从而解释了一国内部地区在相同制度安排下的发展差距，这对产业结构理论及地区差距成因理论也是一个有益的补充。在统计方法上，利用投入产出表计算出各产业的影响力系数和感应力系数，通过构建产业关联距离的概念，进一步经计算得到产业关联矩阵，并将其引入基本的经济增长模型中，然后再基于供给和需求的视角，以中国规模以上、多所有制的34个工业产业和地区42个产业为样本，对经济增长中的产业投入产出关联效应进行全面测度，实证由产业投入产出关联引起的增长效应是如何导致地区经济增长和发展差距的形成。通过实证分析对理论假说进行全面的验证，得到以下几个主要的结论：一是，在没有新要素投入的情况下，通过产出关联、资本关联和劳动力产联产生了增长效应，同时由于不同产业在产业链上集聚的不同，导致了不同所有制产业的关联增长效应存在差异。根据产业关联距离和产业关联矩阵的构建，对2007~2012和2013~2018年两阶段中国规模以上及多所有制(国有及国有控股、私营、外商投资和港澳台商投资)34个工业产业的产业投入产出关联自相关性进行测度，结果均说明34个工业产业间存在着显著正向的产业关联自相关性，并据此对产业关联集群进行分类，发现规模以上和多所有制的产业关联集群分类存在差异性，并且不同时期因产业关联发生改变，也会使得产业关联集群内的产业存在差异。二是，中国工业产业的中心和外围产业关联集群具有不同的经济增长模式和产业关联增长效应，且在未考虑产业关联的情况下，普通经济增长模型均会在一定程度上高估或低估产业关联集群的资本和劳动产出弹性。在产业关联增长效应下，剔除短期效应后，在长期协整均衡下得到的生产函数将更为真实地揭示出规模以上及多所有制工业产业的增长本质。三是，在产业关联下，不同组织制度安排的工业产业间产值、资本和劳动之间的关联传递和溢出效应也明显不同。总体上看，关联资本对经济增长都存在着负向效应，即一个产业的资本投入会抑制其他产业的产出、资本和劳动，对整个工业产业体系存在负面影响，而关联劳动则都存在着正向的溢出效应，对整个工业产业体系存在正面影响。四是，在相同制度安排下，不同地区产业关联的不同导致了产业链上产业集聚的中心——外围结构不同，产业关联增长效应也明显不同。从中国情况看，相对发达地区的中心产业关联集聚在产业链高端，且服务业与高端制造业的融合较明显，而欠发达地区的中心产业关联集聚在产业链低端。以全国、上海市、湖北省和云南省为样本，根据产业关联距离和产业关联矩阵，得到产业关联自相关系数，并从各地区划分出的四类产业关联集群中可以清晰地看出地区中心产业关联集群的差异性。五是，一国内分区域和地区间经济增长模式和产业关联增长效应有所不同。首先就分区域而言，西部地区受到最终消费和投资需求拉动最大，东部和中部地区受出口需求拉动最大。西部地区在产业关联增长效应下，经济增长受关联产业的消费需求拉动作用较大，东部和中部地区受关联投资阻碍作用和关联出口需求的拉动作用较大。上海市经济增长受到最终消费的拉动最大，其次是出口和投资，而湖北省和云南省的经济增长则受出口的拉动最大，其次是最终消费和投资。在产业关联的增长效应下，三个地区都受到关联投资的负向作用和关联出口的正向作用，除上海市外均受到关联消费的正向拉动作用。鉴于所得到的研究结论，本文具有多方面的政策含义：首先是对于外循环，应打通产业链上各环节，加强产业关联同时强化价值链分割，推动制造业全面且深入的融入全球价值链和国际分工重构中，在外循环中提升中国国际贸易和直接投资的潜在规模，提升产业链韧性以抗风险；其次是对于内循环，中国应打破产业分割以缩短产业关联距离，推动上下游产业和相关产业联动发展，在内循环中实现地区产业融合发展，提升经济增长质量；再次是要通过地区产业关联再造，实现欠发达地区产业链上中心——外围产业结构的转型升级，在扩大中心产业关联集群集聚规模的同时，也要推动中心产业关联集群向高端移动，充分带动外围产业发展；最后是制定差异化的产业发展政策，消除地区间产业转移障碍，通过国内价值链的内部循环以重构全球价值链，在内外双循环中环实现区域协调发展。收起

关键词 : 经济增长投入产出表产业关联价值链

2. 中国经济地理重塑的地区经济增长与差距效应研究

[学位论文] 吴雪萍云南财经大学 2019年博士导师: 赵果庆共172页

摘要 : 现阶段中国社会主要矛盾已经转换为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，并且在欠发达地区、边疆地区表现得更加突出。为了解决中国社会主要矛盾，实现区域经济协调发展，“十九大”报告指出要建立区域经济协调发展新机制。区域... 展开现阶段中国社会主要矛盾已经转换为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，并且在欠发达地区、边疆地区表现得更加突出。为了解决中国社会主要矛盾，实现区域经济协调发展，“十九大”报告指出要建立区域经济协调发展新机制。区域经济协调发展的本质是同时实现地区经济增长和地区经济差距缩小相统一，它既是经济地理重塑过程，又是解决中国社会主要矛盾的重要举措。中国能否实现区域经济协调发展以及怎样建立区域经济协调发展新机制？这显然是关系中国空间发展规制的战略性问题。 “2009年世界发展报告”首次提出重塑世界经济地理是21世纪重大的发展思路，其核心思想是“不平衡经济增长与和谐性发展”之间并不矛盾，它们可以并行不悖，相辅相成。通过经济地理重塑而实现地区经济增长和地区经济差距缩小相统一，为研究区域经济协调发展，建立区域经济协调新机制提供了一个新的理论线索和思路。但目前还很少有学者从经济地理重塑视角同时对地区经济增长和地区经济差距缩小问题进行研究，对于依赖经济地理重塑建立中国区域经济协调发展的研究更是鲜见。基于此，本文将从经济地理重塑视角，对中国地区经济增长和差距问题进行系统研究。建立一种依靠经济地理重塑的区域协调发展理论与实证分析体系，将有助于中国经济增长空间效率与公平统一，促进空间正义力量形成，其具有重要的理论价值和显著现实意义。在理论方面，本文在传统的“3D”（密度、距离和分割）中引入毗邻效应（“D”）和城市化（“U”），构建了“4D+U”的地区经济增长与差距理论分析框架，建立了经济地理重塑、城市化与地区增长和一体化的理论联系，提出了经济地理重塑、城市化对地区经济增长和差距影响的理论假说。“4D+U”有效地拓展了经济地理重塑与区域经济协调的理论基础与理论分析框架。在实证分析中，本文把隐性空间毗邻效应引入基尼系数的测度中，全面衡量了地区经济差距，实证了城市化的地区经济差距“倒U型”结构在中国的存在性；并利用平滑转换模型，找出城市化对地区经济差距发生非线性转换机制的拐点值，为本文进一步的实证研究提供了合适的时间维度样本区间。然后，以“倒U”拐点右边的区间为样本，运用经济增长β收敛模型，实证经济地理重塑、城市化对地区经济增长和差距的联合效应，并进行稳健性检验。本文运用经济增长收敛模型同时识别与实证地区经济增长和差距缩小两种效应，这是方法上的创新。通过实证分析对理论假说的全面验证，得到以下几个主要结论：一是，中国城市化与地区经济差距之间存在“倒U型”关系，其拐点值为48.72%，发生在2010年。这表明2009年以后，随着城市化水平的提高，中国地区经济差距呈缩小趋势。进一步研究发现，城市化能够同时促进地区经济增长并缩小地区经济差距，并且其对地区经济差距缩小的效应大于“3D”。另外，在经济地理重塑与城市化联合作用条件下，分割对地区经济增长的作用不再显著；密度、交通密度和城市化对地区经济增长的效率都提高了，同时地区经济差距缩小的速度也加快了；这意味着要促进地区经济增长和缩小地区经济差距，应该将经济地理重塑的微观层面和中观层面相结合，既要提高密度、缩短距离，又要加快城市化进程。二是，对于整个中国而言，经济地理重塑中的密度和交通密度（距离）对地区经济增长与差距都具有显著的影响，提高密度和交通密度能够同时促进地区经济增长和缩小地区经济差距，并且交通密度对地区经济增长和差距的效应都大于密度；现阶段，分割能够促进中国地区经济增长，但会扩大地区经济差距；这说明在经济地理重塑微观层面应该通过提高密度和缩短距离来实现地区经济增长和地区经济差距缩小相统一。三是，中国地区经济增长与地区经济差距的缩小具有显著的空间效应。相邻地区的经济增长能够促进本地经济增长，但会减慢地区经济差距缩小的速度。相邻地区的密度、交通密度和城市化都会对本地经济增长产生显著的正向作用，并能够加快地区经济差距缩小。通过比较发现，“4D+U”条件下的地区经济增长效率和地区经济差距缩小的速度都提高了。这就是说，要促进地区经济增长和缩小地区经济差距，不仅要提高本地区的密度、交通密度和城市化，还需要加强地区空间分工与合作联系。最后，在“3D+U”条件下，不同地区、不同经济地理重塑要素的地区经济增长与差距效应明显不同。东部地区的交通密度和城市化对地区经济增长的作用不显著，同时由于城市化对地区经济差距缩小的负向影响，使密度和分割对地区经济差距缩小的效应被削弱了。这说明东部地区应该以提高密度、减少分割、加快城市化转移来促进地区经济增长和缩小地区经济差距。中部地区的交通密度对经济增长的作用不显著，密度和城市化能够同时促进地区经济增长和缩小地区经济差距，分割能促进地区经济增长，但会扩大地区经济差距，这表明中部地区应该以提高密度和推进城市化来促进地区经济增长和缩小地区经济差距。西部地区的分割对经济增长的影响不显著，密度、交通密度和城市化都能促进地区经济增长，并缩小地区经济差距，这表明西部地区要同时促进地区经济增长和缩小地区经济差距，应该提高密度、缩短距离和推进城市化进程。鉴于研究结论，本文具有多方面的相关政策含义。一是，通过优化产业结构，增加人力资本投资，来增强集聚，提高密度。二是，通过加大中西部地区道路建设投资力度、加强东部与中西部地区间交通道路建设合作，来完善区域内和区域间的交通基础设施建设，缩短距离。三是，通过构建信息共享的平台，加强区域间的贸易和合作，推动公共服务一体化，来打破壁垒，减少分割。四是，通过人才吸引政策，向中西部地区进行产业转移，完善中西部地区城市的基础设施建设，规范城市管理，提高城市科技、文化、教育、卫生和医疗等方面的硬实力，来加快中西部地区城市化进程，提升城市化集聚效应，有效打破资源配置的空间分割。最后，中国要通过“两横三纵”的城市化战略和“一带一路”推进，建立多“中心-外围”发展模式，来加强地区的分工与合作，打破产业分割，提高地区经济增长的一体化程度。收起

关键词 : 区域经济经济地理重塑经济增长地区差异

3. 云南省城市群形成的条件与因素研究——基于东部城市群形成经验

[学位论文] 全诗涛云南财经大学 2022年硕士导师: 赵果庆共122页

摘要 : 随着国家多次提出“要把城市群作为推进城镇化的主体形态，充分发挥城市群引领和辐射功能，进一步加强城市群内各城市的分工协作和优势互补，推动区域协调发展。对于具备城市群发展条件的区域，更要加强统筹规划，以特大城市和大城市为龙头，充分发挥... 展开随着国家多次提出“要把城市群作为推进城镇化的主体形态，充分发挥城市群引领和辐射功能，进一步加强城市群内各城市的分工协作和优势互补，推动区域协调发展。对于具备城市群发展条件的区域，更要加强统筹规划，以特大城市和大城市为龙头，充分发挥中心城市的带动作用，形成若干用地面积少、就业机会多、要素集聚能力强、人口分布合理的新城市群”，明确了通过培育城市群带动区域经济发展的重要战略地位。云南省为积极响应国家的号召，主动服务和融入国家经济发展战略，提出计划在未来10至20年内规划建成以昆明为中心的滇中、滇东北、滇西南、滇西及滇西北、滇东南等6大城市（镇）群。然而由于历史因素、资源禀赋、地理区位、政策差异等方面的影响，云南省的经济发展一直以来处于落后的地位，在构建城市群等方面面临诸多困难，对于规划构建六大城市群这一举措是否具有可行性也受到诸多质疑。对此，本文着眼于云南省哪些区域已具备城市群形成条件，并构建相应模型来研究云南省城市群形成机制，以期给决策者在做出决策时提供可参考的理论支撑。本文首先从新经济学“中心—外围”理论以及“增长极”理论出发，提出本文的理论假说。然后从城市经济势能的视角出发提出城市群形成的统计指标，并利用三大城市群对所构建统计指标的可行性进行验证，实证城市群形成条件假说。接着利用统计指标对云南省各区域城市群形成条件进行测算，并利用Arcgis软件对云南省县域经济的空间分布情况进行可视化分析，得出双向辐射集聚圈背景下具备城市群形成条件的区域，然后进一步利用空间自相关分析，考察四类城市集群的空间分布，并将HH、HL、LH等三种类型的城市集群的空间分布情况与基于双向辐射集聚背景下所确定的区域进行双重叠加，确定最终具备城市群形成条件的区域。再然后选取解释变量与被解释变量构建模型，构建模型分两步进行：第一步是构建传统最小二乘回归(OLS)模型，检验自变量与因变量（城市经济辐射半径）是否存在显著线性关系，并根据Koenker(BP)统计量的显著性来考虑是否需要进一步做地理加权回归(GWR)模型;第二步是构建地理加权回归(GWR)模型，并将最小二乘回归(OLS)模型与地理加权回归(GWR)模型进行比较，从而选择性能更好的地理加权回归(GWR)模型进行空间异质性分析。接着，对模型拟合后各自变量回归系数进行描述，阐述其背后的政策含义及内在机理，并对129个区县自变量的参数估计值进行可视化，分析每个因子对于城市群的形成是否存在空间异质性以及每个因子对城市群的形成产生何种影响。最后，结合具备城市群形成条件的区域与地理加权回归模型的拟合结果，对云南省培育和构建城市群提出相关政策建议。本文主要研究结论如下：（1）所构建的统计性验证工具在测度分析某区域内城市群间是否具备城市群形成条件等方面具有一定的可行性。（2）根据云南省县域经济的空间分布情况以及统计性验证工具的验证结果，确定了云南省具备城市群形成条件的区域。（3）基于地理加权回归模型的拟合结果，得出了哪些因素能促进城市群的加快形成，哪些因素会抑制城市群的延伸。本文政策含义是：（1）突破行政壁垒，统筹规划，避免低效率的同质竞争，提高生产要素流动效率促进经济发展。（2）在具备城市群形成条件的区域，制定符合区域发展定位的就业与社会福利保障政策，并实施“人才返乡”计划，以吸引人才及吸纳劳动年龄流动人口。（3）应根据不同区域预算支出系数的不同适当削减一般公共预算支出，同时应根据不同区域的三产比重系数调整三产比重。收起

关键词 : 云南省城市群形成条件经济辐射半径地理加权回归模型

4. 金融时间序列记忆模式识别与实证：基于方差标度指数

[学位论文] 付辉云南财经大学 2012年硕士导师: 赵果庆共92页

摘要 : 金融时间序列长记忆的研究是近三十年来金融领域最活跃和最富争议的问题。建立在随机游走理论和有效市场假说基础上的现代金融理论，认为金融市场是有效的，金融价格波动序列是一个白噪声过程，最多也只是一个短记忆过程。以分形市场假说为代表的新兴... 展开金融时间序列长记忆的研究是近三十年来金融领域最活跃和最富争议的问题。建立在随机游走理论和有效市场假说基础上的现代金融理论，认为金融市场是有效的，金融价格波动序列是一个白噪声过程，最多也只是一个短记忆过程。以分形市场假说为代表的新兴金融理论坚持金融市场存在长记忆，其具体特征是金融时间序列的自协方差函数和自相关系数随着滞后阶数的增加而呈现出双曲线形式缓慢衰减，表现为长记忆现象。关于金融市场现实是否存在长记忆，不同的长记忆识别或者检验方法均没有得出一致的结论。在对记忆模式的研究中，R/S、DFA、GPH方法未考虑到短记忆的影响，倾向于得出金融市场存在长记忆；MR/S和V/S统计检验方法通过对滞后阶数较大的自相关系数进行加权处理以试图消除短记忆的影响，而倾向于拒绝金融市场存在长记忆的观点。这两种研究路径分歧的根本原因在于这些方法都未能建立对于短记忆、长记忆识别的有效数学关系式，从而不能在理论上准确识别短记忆和长记忆，也造成了实际应用结果的分歧。本文的创新就在于基于理论推演提出金融市场存在白噪声、短记忆和长记忆的记忆模式的假说，构建了两个统计量对记忆模式进行统计推断，进一步实证金融市场的多元记忆模式的存在性。本文首先提出强、弱方差标度指数的定义，论证与白噪声、短记忆、长记忆序列识别的严格数学关系式，实现了对其理论上的准确识别；同时基于方差标度指数与时间序列的白噪声、短记忆和长记忆的关系，构建了两个统计量，实现了对时间序列记忆模式的统计检验。最后对中美股指序列（收益率序列）记忆模式的识别和实证结果显示：在不同的时期，股指序列的记忆模式可能会发生转变，即股指序列在某一时期可能表现出白噪声或者短记忆性，而在另一时期可能表现出长记忆性；但在整体上，中国股指倾向于存在持久长记忆，美国股指倾向于存在反持久长记忆，这意味着外部事件的冲击对中国股指序列的价格变动会产生持久的正相关性的影响，美国股指序列会表现出对冲击的一定抵抗力。因此，对中美股指序列的记忆模式识别与实证的结果，也可以反映出中国股票市场的非有效性，美国股票市场的有效性较高。收起

关键词 : 金融市场时间序列记忆模式方差标度指数

5. 制造业集聚的城市化效应实证研究

[学位论文] 熊国宝云南财经大学 2013年硕士导师: 赵果庆共80页

摘要 : 自工业革命以来，随着全球经济一体化进程，各国城市化水平快速提高。城市化作为经济发展的一种手段，越来越受到学术界的关注。而我国城市化水平相对于同期其他国家城市化发展水平而言，还处于落后状况。同时，全球经济形势放缓，贸易保护、汇率变动... 展开自工业革命以来，随着全球经济一体化进程，各国城市化水平快速提高。城市化作为经济发展的一种手段，越来越受到学术界的关注。而我国城市化水平相对于同期其他国家城市化发展水平而言，还处于落后状况。同时，全球经济形势放缓，贸易保护、汇率变动等各种经济政策，对我国出口型经济产生了较大地冲击。推动我国城市化水平，有助于推动处于产业转型期的我国经济发展。产业集聚已成为了一个世界普遍现象，也是产业发展的普遍发展规律。一个国家或者地区的核心竞争力关键在于产业集聚水平，相对于其他发达国家而言，我国低端制造产业与高端制造产业发展存在落差，在全国范围内集聚水平不高。城市发展是伴随产业向城市集中和发展的过程。从宏观角度看，产业集聚是城市化水平增长的动力因子。由于产业集聚是空间中地缘现象，地区间产业间存在相互影响关系。同样，区域间城市相互作用形成城市群，城市群作为另一种增长极影响产业集聚水平和城市化水平。随着空间经济学发展，空间因素成为近些年来研究热点问题，对城市化与产业集聚的实证研究也逐渐考虑空间效应。制造业作为工业的主要组成部分，对城市化发展水平有促进作用。从技术水平、创新能力和企业组织模式等方面可以把制造业分为低端制造业与高端制造业，因此低端制造业与高端制造业对城市发展贡献也不一样，但是学术界鲜有研究。本文从理论角度，分别分析了产业集聚问题和城市化问题，并从工业视角引入制造业及其分高低端制造业对城市化的推动作用。建立在区域制造业与城市化相互作用的理论分析上，以全国30个省市区的城市化数据、各省市28个制造行业的工业产值数据进行了实证研究，利用空间面板模型研究了城市化的空间效应、城市化水平高低集群区域对区域城市化影响、制造业对城市化的推动作用和分高低端制造业对城市化的影响。研究结果表明，制造业集聚显著，区域城市化水平分布不均衡，制造业集聚对城市化有推动作用，高端制造业集聚效应对城市化推动作用优于低端制造业，高城市化水平集群地区对城市化水平起推动作用，低水平集群区对城市化水平起阻碍作用。收起

关键词 : 制造业产业集聚城市化效应核心竞争力空间经济学推动作用

6. 城市群高速交通网络化的经济增长效应测度——以珠三角为例

[学位论文] 刘瑞云南财经大学 2021年硕士导师: 赵果庆共75页

摘要 : 党的十九大报告明确提出“交通强国”战略，伴随着国民经济的快速增长，交通起到的基础性、先导性、服务性和战略性作用也越来越明显，各类交通基础设施尤其是现代化高速交通设施，在经济社会发展和民众出行方面承担和扮演着举足轻重的角色。但由于区... 展开党的十九大报告明确提出“交通强国”战略，伴随着国民经济的快速增长，交通起到的基础性、先导性、服务性和战略性作用也越来越明显，各类交通基础设施尤其是现代化高速交通设施，在经济社会发展和民众出行方面承担和扮演着举足轻重的角色。但由于区域性交通设施供给不足和发展不均衡，导致不同地区基本民生和经济增长以及社会服务出现较为明显的差异，在空间范围较为集聚的城市群区域内部，该现状尤为明显。为了综合考虑和测度高速交通网络设施在城市群经济增长中所发挥的效应，本文借鉴已有研究，首先测度了珠三角城市群高速交通网络化水平；再以高速公路网络密度作为其网络化水平的代理变量来衡量高速公路网络的发展状况和完善程度，并构建空间计量模型测度其对经济增长的直接影响和间接影响；同时为珠三角城市群合理布局城市群高速交通体系和高效利用高速交通网络基础设施，探求一些思路和提供一些建议。本文基于对高速交通网络规模和布局体系的考虑，选择珠三角城市群的高速公路网络作为本文的研究对象，是因为珠三角地区从改革开放开始，其高速公路就开始如火如荼的建设且规模密度均居全国所有地区第一，现已形成如蜘蛛网般的高速公路网络体系，已完全覆盖珠三角9市的各个县区和核心地带。由于珠三角地区城镇密集且城镇化率高，社会经济发展程度较高，同时人均收入水平民富程度也很高，以此作为城市群研究对象，来测度高速交通网络化对经济增长产生怎样和多大的影响，比较具有现实代表意义。首先根据研究目的，对本文的研究背景予以介绍，同时根据选题目的和研究预期结论对研究意义进行陈述，并提出本文的技术路线和研究框架。然后梳理和了解国内外对此的研究动态和现状并予以评述，从中分析得出本文应该从哪些角度和应用哪些研究方法进行建模测度和分析。接着厘清相关概念和所使用的基础理论，对城市群高速交通网络化对区域经济增长的影响机制路径进行理论分析，从直接和间接方面进行效应分析，在Feder两部门模型和C-D生产函数的基础上推导高速交通变化对本地和非本地经济增长的影响，利用偏微分法对空间杜宾模型进行效应测度分解，得到高速交通网络的经济增长直接效应和空间溢出效应。接下来在理论分析的基础上，分析珠三角城市群高速交通网络和经济发展现状。重点建立实证模型进行参数估计和效应测度分解，首先选取珠三角各城市2005至2019年经济社会发展和高速公路网络发展数据并选取合适的变量，构建基于各种类型权重矩阵的空间杜宾面板模型。同时为了对比分析，也建立了变量对应的普通面板模型，根据面板数据和模型检验结果选择合适的模型进行参数估计。普通面板模型参数估计分析结果认为在不考虑空间相关性和空间成本的情况下，各城市高速公路网络密度的提高对于区域经济增长有明显的正向推动作用。而在考虑空间依赖性的情况下分析空间杜宾模型的结果，认为网络中各节点高速公路密度的提高不仅对本地区经济增长有显著作用，同时对非本地区经济发展也有显著的正向空间溢出效应。本文对基于queen一阶权重矩阵、且同时具有空间和时间固定效应，并使用计量软件Stata运行分析的空间杜宾模型进行估计，其经济增长的效应测度和分解结果显示：高速公路网络化水平提升对本地区经济增长有明显的直接效应其数值为0.0607，对相邻地区有显著的大小为0.0285的间接效应即空间溢出效应；而总效应大小为0.0892，说明高速公路网络密度提高对城市群整体经济发展也是显著正向影响；稳健性检验结果认为本文空间杜宾模型(5.4)估计结果是稳健的。基于高速交通网络的经济增长效应理论分析、珠三角城市群经济和高速交通网络发展现状分析、经济增长效应测度分析结果，得出本文研究结论。并根据研究结论提出了一些城市群发展和完善高速交通网络体系和高效利用交通基础设施的对策和建议，分别是(1)区域整体统筹规划，共建交通运输体系；(2)扩大交通设施投资规模，增加资金筹措渠道；(3)完善优化高速交通网络，提升运输服务质量。收起

关键词 : 城市群高速交通经济增长空间杜宾模型

7. 互联网金融背景下富滇银行发展对策研究——基于DEA-Malmquist效率研究法

[学位论文] 张雯云南财经大学 2019年硕士导师: 赵果庆共71页

摘要 : 2013年6月末“余额宝”作为新兴的互联网基金成立以来，互联网金融在我国迅速发展。这一新兴金融形式的出现打破了传统金融行业的格局，对商业银行形成了较大的冲击。互联网金融依托云计算、大数据等先进的互联网技术，迅速占领了不被传统银行所重视的... 展开 2013年6月末“余额宝”作为新兴的互联网基金成立以来，互联网金融在我国迅速发展。这一新兴金融形式的出现打破了传统金融行业的格局，对商业银行形成了较大的冲击。互联网金融依托云计算、大数据等先进的互联网技术，迅速占领了不被传统银行所重视的“长尾市场”，同时，其所带来的技术溢出和“鲶鱼效应”又促进商业银行积极转变经营模式。在对商业银行的经营发展的研究，“效率”研究成为了近几年衡量商业银行经营情况的重要研究点，商业银行效率这一研究点对于定量分析互联网金融对商业银行的影响程度具有重要的指导意义。城市商业银行作为我国银行业中的一个重要部分，具有其自己的发展特征和经营特点，在互联网金融发展背景下，从效率研究来量化互联网金融对城市商业银行的影响成了提出互联网金融发展背景下城商行发展对策的重要的研究课题。本文先从互联网金融发展背景下城市商业银行总体的经营情况分析入手，再进一步选取云南本土的城市商业银行富滇银行为研究对象，结合富滇银行自身的经营发展特点，提出互联网金融发展背景下富滇银行的应对策略。本文选取了2013-2018年9家城市商业银行的数据，以互联网金融的概念、发展特点、以及在我国的主要模式入手，再从互联网金融为城市商业银行带来的冲击和机遇展开论述，实证方面基于VRS的DEA-Malmquist指数模型进行了2013-2018年间城商行、富滇银行的效率值测算，同时，利用灰色关联理论，对互联网金融与全要素生产率、全要素生产率与其分解效率进行了关联分析，得出了如下结论：（1）自2013年互联网金融蓬勃发展以来，富滇银行的经营效率（全要素生产率）进步明显；（2）互联网金融对富滇银行技术进步指数影响程度最高，同时技术进步指数也成了与全要素生产率关联度最高的因子；（3）根据对全要素生产率指数与可能影响经营发展的因素的关联分析，富滇银行要提升经营效率要着重从提升资产规模、压降不良贷款率、压降成本收入比来入手。结合实证分析结论，对互联网金融背景下富滇银行的发展对策提出了如下建议：（1）提高技术效率方面，提出了加速经营模式创新、加快信息化进程、提升服务水平和提高风险防范能力几条对策措施。（2）在提高规模效率方面，提出了积极应对互联网金融冲击、完善管理体系、完善业务模式、拓展营销途径几条对策建议。收起

关键词 : 商业银行战略转型经营效率风险防范

8. 我国城镇化对区域发展差距的效应研究

[学位论文] 杨思涵云南财经大学 2019年硕士导师: 赵果庆共71页

摘要 : 区域发展差距是当今研究的热门，也是我国区域政策关注的重点。改革开放后，我国的经济迅速发展，同时也走进城市化建设的进程中。在高速发展的经济背后，我国区域发展差距逐渐扩大，发展重心向东部沿海地区偏移，国内各地区发展出现明显差异。其后，... 展开区域发展差距是当今研究的热门，也是我国区域政策关注的重点。改革开放后，我国的经济迅速发展，同时也走进城市化建设的进程中。在高速发展的经济背后，我国区域发展差距逐渐扩大，发展重心向东部沿海地区偏移，国内各地区发展出现明显差异。其后，国家政策开始长期以来致力于区域协调发展，相继实施了西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地、一路一带、精准扶贫等相关政策以减少区域发展差距，实现区域协调发展。而城市化是国家发展的必经之路，近年来国家在构建新型城镇化上做出了巨大努力。回顾关于区域发展差距的相关理论，威廉姆森在区域视角上阐述了“倒U型”假说，揭示了区域发展差距会随着经济发展不断增加，在达到一定阶段后，会越过拐点开始逐渐缩短。本文研究内容是研究我国近30年来区域发展差距是否符合“倒U型”假说。国内对区域发展差距的研究主要在区域发展差距的计量和收敛性上，以及经济增长对区域发展差距的关系上。而在城市化的进程中，城市化的发展对区域发展存在怎样的效应，是否能够推动区域发展差距缩小，这是本文研究的主要内容。在实证研究中，第一部分根据以前研究区域发展差距的理论，发现不同的计算指标和计算方法，可能会导致差距的结果不一致。本文选用了被大部分研究者所认可的人均GDP作为计算区域发展差距的指标，在计算方法上，采用了相对极差、变异系数和基尼系数三种计算方法。在计算出三种指标后，通过描述性统计和结构相似度，分别分析三种指标的相似程度。结果发现，三种指标的趋势基本一致，都存在先升后降的情况，在拐点出现的年份上有轻微的差异，但是相差较近。第二部分，根据过去的研究，取城镇人口占总人口比例作为城镇化的指标，对城镇化指标和三个差距指标做简单的统计分析，判断是否需要对数据做取对数等预处理，再检验各序列的单整性，其后分别将城镇化指标与相对极差、变异系数、基尼系数带入“倒U型”假说检验中做检验，初步检验城镇化指标与区域发展差距之间是否存在非线性关系。第三部分，分别将相对极差、变异系数、基尼系数和城镇化指标建立STR模型，本文在AR部分滞后阶数选取上，因线性部分模型AIC、SC等准则定阶结果不一致，选取了不同的滞后阶数进入模型，分别建立七个模型，对模型进行比较，选择相对较佳的模型，最后再对比不同差距指标的建模结果，选择拐点估计较好的进行解释分析。研究结果显示，相对极差、变异系数和基尼系数计算的区域发展差距均是先升后降，并且差距增加的阶段增加速度比较缓慢，在越过拐点后，差距迅速下降，并且低于最初值，在最后出现轻微回弹。在“倒U型”假说检验中，发现我国1990-2017年的区域发展差距符合“倒U型”曲线，区域发展差距与城镇化之间存在非线性关系。在STR模型中，进一步研究城镇化对区域发展差距的非线性转化机制。在1999年以前，城镇化对区域发展差距只存在线性作用，此时城镇化对区域发展差距处于“低体制”状态；1999年开始城镇化对区域发展差距出现非线性的作用，此时线性部分的作用高于非线性部分；当城镇化率等于46.2610时，城镇化对区域发展差距非线性部分的影响开始高于线性部分。在2017年时，转换函数等于0.9915，约等于1，此时城镇化对区域发展差距的影响将进入“高体制”状态。基于此，本文对国家促进区域协调发展的相关政策提出以下建议。第一，中国在政策上可以将扶贫政策与城市化的推进在空间上结合，城镇附近加速城乡一体化进度，偏远地区建设新农村推进城镇化。第二，在现有区域协调发展的宏观配套政策上进行创新。第三，推进新型城镇化，促使人口流入城镇，促进区域协调发展。收起

关键词 : 区域发展差距相对极差变异系数基尼系数协调发展城镇化建设

9. 股市价格波动中的噪声效应——基于上证指数与道琼斯指数的实证

[学位论文] 邹群云南财经大学 2012年硕士导师: 赵果庆共66页

摘要 : 任何一种理论都是在对客观事物一定的假设下从产生、发展到成熟再到被更符合客观实际的新理论否定。比如从牛顿的经典力学到爱因斯坦的量子力学，从传统金融学理论到行为金融学理论也是如此。传统金融学理论在理性人的假设下提出了有效市场假说，在这... 展开任何一种理论都是在对客观事物一定的假设下从产生、发展到成熟再到被更符合客观实际的新理论否定。比如从牛顿的经典力学到爱因斯坦的量子力学，从传统金融学理论到行为金融学理论也是如此。传统金融学理论在理性人的假设下提出了有效市场假说，在这样一种假设条件下，该理论不能不说是一大创举，但是经过一段时间的发展之后又有一种新的理论将其否定，理由就是传统金融学的那些假设是不符合实际的，投资者都是普通人不可能做到完全理性，有效市场假说即认为证券价格总是能完全反应已有的信息也是不可能的。或者也因为它有它的局限性才导致了另一种新的理论的出现，该局限性就是它无法解释金融市场中出现的各种异常现象，因为在它的框架下这些异常现象是不会存在的，至少长期是不存在的。为了克服传统金融学的这种局限性，经济学家们将心理学中的个体认知偏差引入金融经济学，考察投资者在投资决策中认知、情感等心理因素，提出了行为金融理论。基于寻求股市发展的矛盾根源，深刻认识股票市场的功能定位和运作机制，防范金融风险和金融危机，推动股市发展和完善的目的，本文以噪声交易为切入点和主题，介绍了噪声交易理论的具体内容。结合上海股票市场和美国股票市场的实际，对噪声交易的存在性进行了有效性检验并进行比较,并从实证的角度来研究股价波动中的噪声效应。Lux将交易者分为两大群体：第一群体为基本面交易者，这些交易者所进行的交易遵循有效市场假说。第二群体为噪声交易者，与基本面交易者相反，它们的行为往往导致羊群效应等金融异象。鉴于此，本文从股指序列中创造性地分离出噪声，在此基础上通过建立计量模型来分析股价波动中的噪声效应。在对噪声交易的存在性进行检验时，本文创造性地应用重标极差分析法对中美股票市场日收盘指数进行分析，通过得出的Hurst指数所反应的两个市场的标度特性来判断它们的噪声情况。为了量化股市中所存在的噪声成分，本文应用一种新的时间序列分析方法——小波降噪方法和1990-2012年间的日内收盘指数数据，估计出了中美股市中衡量噪声交易的时间序列。并通过建立适当的时间序列模型，对中美股票市场中的噪声交易情况和它对股票价格波动的影响进行了实证分析。本文研究的结论主要有：（1）中美股票市场都存在着噪声交易；（2）新兴的中国股市与成熟的美股市场相比，其噪声含量更高；（3）在股票市场发展良好股价普遍上升的情况下，我国股市中噪声交易者（主要是乐观交易者）更多，市场中的噪声程度更大；（4）噪声交易的存在会加剧股票价格的波动。收起

关键词 : 股票市场价格波动噪声效应评价指标

10. “一带一路”沿线国家外国直接投资环境的评价

[学位论文] 梅傲雪云南财经大学 2018年硕士导师: 赵果庆共64页

摘要 : “一带一路”战略构想自2013年提出到现在，已经有4年时间，作为三大国家战略之一，我国希望通过这一战略，推进“一带一路”沿线国家的政治、经济等方面的交流，充分利用各国的资源优势，优化各国的产业结构，最终实现沿线国家的共同发展。而“一带一... 展开 “一带一路”战略构想自2013年提出到现在，已经有4年时间，作为三大国家战略之一，我国希望通过这一战略，推进“一带一路”沿线国家的政治、经济等方面的交流，充分利用各国的资源优势，优化各国的产业结构，最终实现沿线国家的共同发展。而“一带一路”的沿线国家多是发展中国家，发展中国家的发展普遍存在缺乏资金的问题。外国直接投资作为现代资本国际化的主要形式之一，是现代经济发展的重要驱动力，中国是“一带一路”战略构想的首倡国，为了更好的起到在沿线国家中的带头作用，由中方出资第一笔，成立了丝路基金。丝路基金虽然能对“一带一路”沿线国家的发展提供资金支持，但只靠丝路基金的投资，是远远不够的。“一带一路”沿线国家要实现共同发展，需要大量的外国直接投资，这势必需要全球投资者的积极参与。在世界各国对“一带一路”沿线国家直接投资不断增长的同时，中国对世界各国直接投资方向的正确引导变得极为重要。要想找到最高效最合适的投资方向，需要对“一带一路”沿线国家的外国直接投资环境进行具体分析。“一带一路”涉及的沿线国家众多，现有的文献往往是基于政治经济理论层面，来研究直接投资的经济效果，投资意义以及投资战略，通过实证来分析我国对沿线国家直接投资现状的研究少之又少，对沿线国家直接投资环境的研究更是寥寥无几。因此，本文将“一带一路”沿线国家外国直接投资的环境进行分类，对拥有不同投资环境的沿线国家进行划分，根据分类结果，总结不同类别内国家的直接投资环境，以此来评判沿线国家直接投资环境的优劣，为寻找到更为高效的对外直接投资方向奠定基础，也为中国未来一段时间内的正确引导提供有益的参考。从加强互联互通伙伴关系对话会上习近平主席提出的五个方向着手，收集了反映沿线国家政治环境、经济环境和社会环境三个方面的21个指标，以此说明“一带一路”沿线国家的直接投资环境。通过因子分析方法，从21个指标中提取了6个因子，利用因子得分对沿线国家的直接投资环境进行综合评价并排名，得到排名结果：印度、俄罗斯和印度尼西亚的直接投资环境最佳，马尔代夫、不丹与东帝汶的直接投资环境最恶劣。后续，基于因子分析提取的6个因子，对沿线国家的直接投资环境进行聚类，最终将沿线国家的直接投资环境分为5类：I类国家、II类国家、III类国家、IV类国家和V类国家。分类结果显示，I类国家、II类国家和III类国家的直接投资环境较好，IV类国家次之，并且前四类国家接收的外国直接投资总值在沿线国家中占比超过了80%。V类国家的直接投资环境比较恶劣，但是“一带一路”沿线大部分国家的直接投资环境被划分到了V类，也就是说，“一带一路”沿线大部分国家的直接投资环境不容乐观。最后，基于前文的研究结果指出，未来印度和俄罗斯可以成为我国主要的投资国，除了印度和俄罗斯外，优先考虑对菲律宾、马来西亚、巴基斯坦、伊朗、沙特阿拉伯、越南和埃及进行直接投资。此外，还应调整区域投资计划，加强对东欧地区的直接投资。当前我们需要对沿线各国有一个全面而且深刻的认识，加强并加深与沿线国家的沟通，是“一带一路”战略能够持续推进的基本前提，是我国对沿线国家做出正确投资策略的基础，是大势所趋。资金的直接投入，是“一带一路”建设的重要支撑，要将这些资金用在刀刃上，需要我国在进行直接投资时做到统筹兼顾，我国在选择直接投资国家时，不仅要考虑各国直接投资环境的综合情况，更要结合各国具体优势，慎重选择投资项目。对投资环境属于第 V类国家，我国需建立起完善的投资风险应对策略，以确保在投资环境较恶劣时，能自如应对投资风险。收起

关键词 : 一带一路沿线国家直接投资环境风险评估