中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

[会议] 朱晓文中山大学第三届全国金融学博士生论坛 2012年共 14 页

摘要 : 在这次欧债危机中,我们看到处于动荡中心的希腊经历了经济衰退,主权债价格下跌,贸易账户赤字收窄的现象.本文依托主权债违约模型的基准模型,构建了一个随机一般均衡模型,将主权债违约风险内生化,并且把主权债违约风险直接和经济产出波动联系起来.接着... 展开

关键词 : 主权债违约风险经济波动希腊

[会议] 张鸿雁肖燏中国运筹学会第八届学术交流会 2006年共 5 页

摘要 : 通常情况下,违约风险的构造主要考虑的是可违约债券的价值,且违约一般是单方面的行为.本文对远期开始期权给出了一个违约风险的理论模型.模型中,违约风险通过可违约的信用来体现,风险的构造是基于违约强度的方法,同时考虑了单方和双方可能的违约行为,... 展开

关键词 : 期权信用协议违约风险违约强度债券

[会议] XU Tian-ge 许天歌 JIANG Cui-qing 蒋翠清第二十届中国管理科学年会 2018年共 6 页

摘要 : 传统的P2P网络借贷违约风险评价将客户划分为"违约"和"非违约",使用二分类方法预测客户的违约概率,其不足在于没有考虑到客户违约风险程度的变化.本文根据客户还款行为的违约风险程度将客户细分为无风险客户、低风险客户、高风险客户和损失客户,分析了... 展开

关键词 : 网络借贷违约风险客户细分有序Logit模型

[会议] 宋军凌若冰第四届(2011)《中国金融评论》国际研讨会 2011年共 20 页

摘要 : 本文将保证金调整分为临近交割日的保证金常规上调和风险时间的保证金应急上调，采用事件研究法和结构向量自回归模型(SVAR)，对上海期货交易所燃料油、铝和锌期货在两种情况下的持仓量、波动率与保证金水平之间的关系进行研究。结果显示，保证金常规... 展开

关键词 : 金融市场期货交易违约风险 SVAR模型

[会议] 李凯首届(2011)中国财经科学博士后论坛 2011年共 5 页

摘要 : 再保险作为保险公司分散风险的有效机制之一，其自身的风险也会影响到原保险人的稳定经营。本文以风险理论为基础，对财产险公司偿付能力额度计算模型加以改进，分析再保险违约风险对原保险人的影响；通过具体实例，发现直保公司最低偿付能力额度的变... 展开

关键词 : 再保险违约风险偿付能力法律监管

[会议] Hong Yuan 洪源 Meng Ranran 孟然然 Hu Zhengrong 胡争荣中国数量经济学会2019年年会 2019年共 43 页

摘要 : 本文采用投资需求侧和融资供给侧两种思路对地方政府隐性债务规模进行系统估测,据此设立多维偿债能力框架来构建相应的KMV修正模型,进而开展地方政府隐性债务违约风险的实证评估.研究发现,在省级层面,当偿债能力乐观情形取值时,2018～2020年各省(市、... 展开

关键词 : 地方政府隐性债务偿债能力违约风险

[会议] 刘志伟刘旭郑国际第十三届中国管理科学学术年会 2011年共 7 页

摘要 : 为了探寻适合中国市场的信用风险度量的KMV模型,本文分析了影响KMV模型有效性的因素，认为其违约距离公式存在两个比较大的缺陷,而这两点正是致使KMV模型失效的原因。本文克服了KMV违约距离公式的缺陷，建立了IKMV违约距离公式,并对40家上市公司的信用... 展开

关键词 : 上市公司信用风险管理 KMV模型违约风险

[会议] Xiaoqing Li 李晓庆中国灾害防御协会风险分析专委会第四届年会 2010年共 6 页

摘要 : 尽管针对国外先进的结构化模型是否适用于我国上市企业违约风险的度量研究这一问题,本文通过实证检验该模型本身隐含的一些参数关系,来间接论证结构化模型在我国的适用性.首先基于模型的基本思想,推导了该模型本身所隐含的对一些参数关系;其次挑选出两... 展开

关键词 : 上市企业资本市场违约风险结构化模型

[会议] YE Chen-gang 叶陈刚 QU Man-xue 屈满学中国对外经济贸易会计学会2013年学术年会 2013年共 5 页

摘要 : 欧债危机持续恶化,危机逐渐向意大利和欧洲银行体系蔓延.由于银行业持有巨额危机国家债券,部分国家国债收益率急剧飙升将导致欧洲银行业的融资成本、流动性风险和不良贷款率攀升,使银行的存款流失且贷款增长放缓.一旦希腊或意大利债务违约,可能触发CD... 展开

关键词 : 银行业违约风险溢出效应欧债危机

10. 农户信贷违约风险的影响研究——基于社会资本视角

[会议] Yanan Liu 刘亚楠 Jing Wang 王静第六届中国西部地区风险分析与风险管理研讨会 2019年共 5 页

摘要 : 本文利用2019年对陕西省农户的调研数据,试图从农户偿贷意愿和农户偿贷能力两个方面识别农户信贷违约风险的影响因素.本文选用农户户主个体特征、家庭基本特征、家庭经济特征、地理位置和农户社会资本五个指标,通过Biprobit 模型分析了影响农户信贷的... 展开

关键词 : 农户信贷违约风险偿贷意愿偿贷能力社会资本