中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

[会议] TIAN Sui 田穗 YAO Tian-shu 姚天舒杭州电子科技大学第九届研究生IT创新学术论坛 2016年共 16 页

摘要 : 近年以来,A股市场投资者,运用机器选股的量化投资越来越多.本文构建了以传统因子打分为理论依据的球面选股模型,选出若干股票,并运用MA、MACD、DMA技术指标构建算法择时对球面选股所选模型进行一系列的优化,风控,自适应,使得该模型选出的股票在A股市场... 展开

关键词 : 股票市场球面选股模型量化投资超额收益

2. 应用平滑支撑向量分类于台湾股票市场选股之研究

[会议] 余尚武卢瑞山张嘉豪第13届海峡两岸信息管理发展与策略学术研讨会 2007年共 6 页

摘要 : 过去研究运用相关预测工具于选股议题上,未考量实际取得财务比率之时间点,本研究考量实际上资料取得时点,依据其资料结合平滑支撑向量分类(Smooth support vector classification,SSVC)建立选股模型,c和γ参数搜寻方法则分别采用Grid和UD,并拟定单期和... 展开

关键词 : 台湾股票市场选股模型平滑支撑向量分类

3. 中国共同基金的选股能力研究——来自IPO市场的证据

[会议] 冯旭南李心愉第六届中国立信风险管理论坛 2012年共 20 页

摘要 : 以基金参与IPO发行市场新股认购事件为背景,本文对中国共同基金的选股能力进行探讨.认为,面临锁定期限制下的新股申购决策主要来自基金管理人对拟上市公司的内在评价.以基金选股的模型残差Residual Funds作为共同基金对IPO新股一致内在评价的代理变量... 展开

关键词 : 股票市场共同基金选股模型经济效益

4. 基于HM-FF3模型的社保基金选股择时能力分析

[会议] 唐运舒陈雨虹桂宏新中国会计学会高等工科院校分会第20届学术年会 2013年共 6 页

摘要 : 社保基金自2003年6月开始投资股票以来,8年多时间里获得高达18.61％的年化投资收益率.部分人士质疑社保基金是否存在利用其对国家相关政策的提前掌握而获取超额收益.针对上述质疑,本文运用HM-FF3模型研究了社保基金投资管理人近五年的择时、选股能力及... 展开

关键词 : 社会保障基金选股能力择时能力 HM-FF3模型

5. 球面数字空间下的基本拓扑模型

[会议] 中国地理信息系统协会第三次代表大会暨第七届年会 2003年共 7 页

摘要 : 球面格网数据模型SGDM(sPHERE GRID DATA MODEL)具有多分辨率和层次组织的特性，已成为目前构建GLOBE GIS的有效方法之一.但是，目前关于球面定性和定量的相关模型方法，大都建立在球面连续空间之上。为使计算机能有效地进行球面空间数据处理和关系计... 展开

关键词 : 球面格网数据模型 GIS 球面数字空间数字拓扑拓扑模型

6. 基于球面变换的直线检测

[会议] 侯强陈茂银周东华 2011年中国自动化大会暨钱学森诞辰一百周年及中国自动化学会五十周年会庆 2011年共 5 页

摘要 : 本文给出一种新的检测图像中直线及其端点的方法。文中采用一类球面投影模型推导出球面变换关系，经过变换平面图像中的直线对应于球面的大圆圆弧，图像中线段端点对应于球面大圆圆弧的端点。利用球面的几何性质检测大圆和圆弧的端点从而实现图像中直... 展开

关键词 : 直线检测球面霍夫变换球面投影模型大圆圆弧

7. 成分股票价格指数编制模型的实证研究

[会议] 李从珠姜铁军肖春来吴富锁 2001年风险管理和经济物理研讨会 2001年共 3 页

摘要 : 本文通过因子分析、聚类分析、相关分析等数理统计方法,在假定沪、深两个股票市场融合为一个市场的前提下,实证研究了编制成分股票价格指数的选股模型,使得在最大程度上利用了上市公司的财务报告以及股票价格反映出的股票波动特性,保证样本股票覆盖到... 展开

关键词 : 股票价格指数基期修正因子分析选股模型

8. 生态学模型(MDSM)在股市分析中的应用

[会议] 白.图格吉扎布郭.额尔郭图中国生态学会第六届全国会员代表大会暨学科前沿报告会 2000年6届共 1 页

关键词 : 生态学模型股市分析多维球面模型

9. 我国开放式股票型基金的业绩评价—牛熊市场中的因素模型分析

[会议] 任夏翔龚德风李好好第十二届中国管理科学学术年会 2010年共 10 页

摘要 : 对资产组合的投资绩效进行科学评价必须是经过风险调整的。本文应用因素分析的方法包括詹森阿尔法单因素模型、双因素模型、三因素模型、T-M模型和H-M模型对选定考察期内开放式股票型基金业绩进行经风险调整的绝对评价，分析涉及业绩分析和业绩成因分... 展开

关键词 : 开放式股票型基金因素分析模型业绩评价择时选股能力

10. 选股模型与静态收益规律

[会议] 杨兴民王晓菲第二届中国试验设计与质量改进会议 2009年共 10 页

摘要 : 本文利用粗集理论多属性决策论,通过对股票进行属性约简和值约简,建立多属性决策选股模型,利用函数S-粗集对偶对模型选择的股票生成静态收益规律,对收益进行预测。函数S-粗集是规律筛选的一个新工具。

关键词 : 金融市场选股模型静态收益属性约简函数S-粗集多属性决策