中国科学技术信息研究所--国家工程技术数字图书馆

1. 基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系 北大核心 CSCD CSSCI

[期刊] 邵欣炜张屹山《数量经济技术经济研究》 2003年12期共5页

摘要 : 针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系.该体系中的风险评估指标主要包括VaR、动态VaR、边际VaR、成分VaR等.这些指标不仅可以使我们明... 展开

关键词 : VaR GARCH模型动态VaR 边际VaR 成分VaR

2. 对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路 CHSSCD

[期刊] 胡荣芳《现代商业》 2007年12期共2页

摘要 : 本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型.

关键词 : VaR 均值-方差模型均值-VaR模型

3. 对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路 CHSSCD

[期刊] 胡荣芳《现代商业》 2007年17期共2页

关键词 : VaR 均值-方差模型均值-VaR模型

4. 对Markowitz的均值-方差模型改进的两种思路 CHSSCD

[期刊] 胡荣芳《现代商业》 2007年6X期共2页

摘要 : 本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型。

关键词 : VaR 均值-方差模型均值-VaR模型

5. 能源期货投资组合风险度量研究 CHSSCD

[期刊] 任仙玲梁楠楠闫龙祥《中国海洋大学学报（社会科学版）》 2019年2期共7页

摘要 : 原油风险管理是能源经济管理的核心问题,鉴于此,本文以美国原油、天燃气及热燃油期货为研究对象,建立基于BEKK﹣VaR和DCC﹣VaR方法的能源期货投资组合风险度量模型,计算基于不同假设分布的能源投资组合在不同分位点下的风险值.实证结果表明,无论是在正... 展开

关键词 : BEKK﹣VaR DCC﹣VaR 多元GARCH模型

6. 货币政策与居民就业关系的理论和实证研究--基于Sidrauski模型的影响分析

[期刊] 刘诗璨《商》 2013年24期共2页

摘要 : 本文通过将劳动力因素引入Sidrauski模型，在内生框架下研究货币增长对就业量的影响，并通过建立VAR模型对中国1990-2011的实际数据进行了实证分析，得出的结论是，短期内，货币扩张可以促进就业，然而长期内，依赖于货币政策来解决中国的就业问题是不... 展开

关键词 : Sidrauski模型 VAR模型

7. 实证分析不同来源科技投入对经济增长的贡献——基于中国与美国、日本研发数据的对比 北大核心 CHSSCD CSCD CSSCI CSTPCD

[期刊] 陈实王亮陈平《科学学研究》 2017年8期共14页

摘要 : 本文通过建立长期均衡方程、误差修正模型、向量误差修正(VEC)模型和贝叶斯VAR模型,分析了中国不同来源科技投入对经济增长的影响,考察了不同来源科技投入间的动态关系,通过与美国、日本同类模型的对比,比较清晰地反映出中国各类科技投入对经济增长的... 展开

关键词 : 科技投入 R& D经费 VAR模型 VEC模型 Bayesian VAR模型

8. 非对称指数幂分布与正态分布VAR模型的模拟效果评价 OA 北大核心 CHSSCD CSSCI CSTPCD

[期刊] 张亚涛赵红梅李柳玲《统计与决策》 2019年14期共5页

摘要 : 文章把非对称指数幂分布(AEPD)标准化为标准非对称指数幂分布(SSAEPD),通过高斯连接函数(Gaussian Copula)将其应用到向量自回归模型(VAR)中,构造一个新的模型——VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元时间序列的模拟数据,分别拟合正态分布的向量自... 展开

关键词 : SSAPED分布 VAR模型 VAR-GC-SSAEPD模型

9. 基于VaR的金融资产配置模型 CHSSCD CSCD CSSCI CSTPCD

[期刊] 姚京李仲飞《中国管理科学》 2004年1期共7页

摘要 : 本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值-VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系.作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形.此外讨论了均值-VaR模型有效边界的一些性质.

关键词 : 均值-方差模型 VaR 均值-VaR模型等VaR线有效组合

10. 极值POT模型在VaR中的应用

[期刊] 王炜哲《金融经济：下半月》 2012年11期共2页

摘要 : 在传统单纯采用极值理论描述股票收益尾部特征的基础上，把ES模型和极值理论有机结合起来。ES定义为在一定的置信水平P下，桌一资产或投资组合在未来特定时间内的损失超过vaR的条件期望，它满足次可加性、齐次性、单调性、平移不变性条件．是一种被广... 展开

关键词 : POT模型 VaR模型 ES模型