摘要: 金融数学、金融工程和金融管理是国家自然科学基金确定的重大研究项目，而期权定价理论则是目前金融工程和金融数学研究的前沿和热点问题。经典的Black-Scholes方程在期权定价时忽略交易成本和无保护组合的风险，因此在考虑交易费用诸如买方出价与卖方... 展开
| 作者 | 荣杰林 | 授予学位单位 | 兰州大学 |
|---|---|---|---|
| 导师 | 周宇斌 | 学位 | 硕士 |
| 学科 | 数学 计算数学 | 国籍 | CN |
| 页码/总页数 | 1-34 / 34 | 出版年 | 2008 |
| 中图分类号 | G20, R18 | ||
| 关键词 | 谱方法 期权定价 prospects market collocation method options characteristics sic partial differential equations finite difference method the finite element method spectral solving numerical method reasonable accurate prices effects integrated reality | ||
| 机标主题词 | 谱方法;数学;风险 | ||
| 机标分类号 | O241;O1;F | ||
| 馆藏号 | Y1332325 | ||
