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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 2008年金融危机的爆发使得市场对风险变得异常敏感，同时也引发了人们对于以一种更加透明化和规则化的方法构建投资组合的兴趣以达到分散风险的目的。随着计算机技术和现代金融理论的紧密融合，以计算机技术为依托实现证券自动化交易的量化投资越来越... 展开 2008年金融危机的爆发使得市场对风险变得异常敏感，同时也引发了人们对于以一种更加透明化和规则化的方法构建投资组合的兴趣以达到分散风险的目的。随着计算机技术和现代金融理论的紧密融合，以计算机技术为依托实现证券自动化交易的量化投资越来越受到业界的青睐，并且一些以量化策略为主体的基金业绩表现突出。其中基于SmartBeta策略的基金产品在传统的指数化投资的基础上增添了主动投资管理优势，以较低的成本实现投资目标，并日益成为机构投资者的投资工具。 本文基于SmartBeta的核心思想构建了投资组合，通过优化选股和权重的安排在保证一定风险的前提下改善投资收益。本文在选股时采用了价值因子策略，同时用低波动因子增强价值因子，通过分析特定的财务指标筛选出符合风险偏好的价值型股票；并采用了等权重的加权策略赋予标的资产以相同的权重，该策略的回测结果说明采用价值因子、低波动因子和等权的SmartBeta多因子策略获得了较沪深300指数的超额收益，另外本策略面向于中高风险型投资者，不仅创新了SmartBeta策略的产品设计模式还丰富了量化投资产品的种类。 收起
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