摘要 : 为了考察重大经济或政治等事件对金融市场间相依性造成的影响,文章构建了一种允许变量间相依系数服从高维机制转换过程的因子隐马尔可夫Copula模型(FHM-Copula),该模型能够捕获重大事件对相依性带来的不同程度、不同方向、不同持续时间、瞬时或长期的... 展开
| 作者 | 叶五一 张珊 焦守坤 |
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| 作者单位 | |
| 英文名称 | Dependence Between BRICS Stock Markets Based on Factor Hidden Markov Copula Model |
| 期刊名称 | 《系统科学与数学》 |
| 期刊英文名称 | 《Journal of Systems Science and Mathematical Sciences》 |
| 页码/总页数 | 2920-2936 / 17 |
| 语种/中图分类号 | 汉语 / 91 B84 |
| 关键词 | 因子隐马尔可夫 机制转换 Copulas 动态相依性 |
| DOI | 10.12341/jssms23369 |
| 基金项目 | 国家自然科学基金面上项目(72371230,71973133),安徽省杰出青年基金(2208085J41)资助课题. |
| 收录情况 | BDHX CSTPCD |
| 机标主题词 / 分类号 | 金砖;危机;视角 / TG146;X9;TH74 |
